Stochastische Prozesse
WI.STOP, 0 Lektionen in HS2026
Modulbeschreibung 19HS
Das Modul führt in die Grundprinzipien der stochastischen Prozesse ein. Es werden zeitdiskrete und zeitkontinuierliche Markov-Prozesse mit endlichen Zustandsraum sowie Punktprozesse eingeführt.
- ECTS
- 4
- Institut
- 119908: T IDS
- Verantwortung
- Mildenberger Thoralf
- Sprache
- (X) Deutsch ( ) Englisch
Modulinhalte
Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum Grundbegriffe: Übergangswahrscheinlichkeiten, Zustandsverteilungen, Eigenschaften der Zustände Analyse von Übergängen und Aufenthaltsdauern Kosten bei endlich vielen Zeitschritten und Kosten auf lange Sicht (Asymptotik) Markov Chain Monte Carlo als auf Markov-Ketten basierende Simulationsmethode Punktprozesse Poisson-Prozesse Erneuerungsprozesse Kumulative Prozesse Zeitkontinuierliche Markov-Prozesse mit endlichem Zustandsraum Grundbegriffe: Übergangs-, Raten und Generatormatrix, Zustandsverteilungen Analyse von Übergängen, Aufenthaltsdauern Kosten bei endlich vielen Zeitschritten und Kosten auf lange Sicht (Asymptotik)
Voraussetzungen
WaSt 2
Versionen
- 19HSt.BA.WI.STOP.19HS