Stochastische Prozesse

wi.stop.v, 28 Lektionen in FS2026

Im Stundenplan

Lektionen (alle vorbei)

Di., 17.02.08:00-11:35WI24a-1WI24a-2WI24a-3WI24a-4TE 419Thoralf Mildenberger
Di., 17.02.08:00-11:35WI24t-1WI24t-2WI24t-3WI24t-4+1TS O3.12Andreas Ruckstuhl
Di., 24.02.08:00-11:35WI24a-1WI24a-2WI24a-3WI24a-4TE 419Thoralf Mildenberger
Di., 24.02.08:00-11:35WI24t-1WI24t-2WI24t-3WI24t-4+1TS O3.12Andreas Ruckstuhl
Di., 03.03.08:00-11:35WI24a-1WI24a-2WI24a-3WI24a-4TE 419Thoralf Mildenberger
Di., 03.03.08:00-11:35WI24t-1WI24t-2WI24t-3WI24t-4+1TS O3.12Andreas Ruckstuhl
Di., 10.03.08:00-11:35WI24a-1WI24a-2WI24a-3WI24a-4TE 419Thoralf Mildenberger
Di., 10.03.08:00-11:35WI24t-1WI24t-2WI24t-3WI24t-4+1TS O3.12Andreas Ruckstuhl
Di., 17.03.08:00-11:35WI24a-1WI24a-2WI24a-3WI24a-4TE 419Thoralf Mildenberger
Di., 17.03.08:00-11:35WI24t-1WI24t-2WI24t-3WI24t-4+1TS O3.12Andreas Ruckstuhl
Di., 24.03.08:00-11:35WI24a-1WI24a-2WI24a-3WI24a-4TE 419Thoralf Mildenberger
Di., 24.03.08:00-11:35WI24t-1WI24t-2WI24t-3WI24t-4+1TS O3.12Andreas Ruckstuhl

Und 16 weitere. Alle im Stundenplan

Klassen

WI24a-1WI24a-2WI24a-3WI24a-4WI24t-1WI24t-2WI24t-3WI24t-4WIRep

Modulbeschreibung 19HS

Das Modul führt in die Grundprinzipien der stochastischen Prozesse ein. Es werden zeitdiskrete und zeitkontinuierliche Markov-Prozesse mit endlichen Zustandsraum sowie Punktprozesse eingeführt.

ECTS
4
Institut
119908: T IDS
Verantwortung
Mildenberger Thoralf
Sprache
(X) Deutsch ( ) Englisch

Modulinhalte

Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum Grundbegriffe: Übergangswahrscheinlichkeiten, Zustandsverteilungen, Eigenschaften der Zustände Analyse von Übergängen und Aufenthaltsdauern Kosten bei endlich vielen Zeitschritten und Kosten auf lange Sicht (Asymptotik) Markov Chain Monte Carlo als auf Markov-Ketten basierende Simulationsmethode Punktprozesse Poisson-Prozesse Erneuerungsprozesse Kumulative Prozesse Zeitkontinuierliche Markov-Prozesse mit endlichem Zustandsraum Grundbegriffe: Übergangs-, Raten und Generatormatrix, Zustandsverteilungen Analyse von Übergängen, Aufenthaltsdauern Kosten bei endlich vielen Zeitschritten und Kosten auf lange Sicht (Asymptotik)

Voraussetzungen

WaSt 2

Versionen

  • 19HSt.BA.WI.STOP.19HS

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