Adaptive Modelle

wiv.amo.v, 14 Lektionen in HS2026

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Dozierende

Marc Wildi

Räume

TE 419

Klassen

WI23tWI24a

Modulbeschreibung 22HS

Das Modul adaptive Modeling befasst sich mit Themenstellungen aus den Bereichen Forecasting, Finance, Trading und insbesondere automatisiertes Algo-Trading. Einschlägige Modelle werden anhand von Finanzzeitreihen wie Aktienindizes oder Cryptocurrencies mittels Finanzpackages in R umgesetzt.

ECTS
4
Institut
T IDS
Verantwortung
Marc Wildi
Sprache
(X) Deutsch ( ) Englisch

Modulinhalte

Struktur von ökonomischen Zeitreihen und Finanzzeitreihen wie veränderliche Drifts oder Vola-clustering anhand einschlägiger Modelle verstehen und analysieren. Geeignete adaptive Modelle aus der Ökonometrie und dem machine-learning an Daten anpassen und deren Qualität evaluieren. Klassische und neuere Handelsalgorithmen kennenlernen und verstehen. Aspekte wie Handelskosten oder Spreads integrieren. Performancemasse kennen lernen und Optimierungsprinzipien umsetzen: gewinn-orientierte, Risiko-orientierte oder Mixed Strategien optimieren und bewerten. Die gewonnenen Erkenntnisse mittels bekannter Finanz-packages in R umsetzen.

Voraussetzungen

keine

Versionen

  • 22HSt.BA.WIV.AMO.22HS

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