Risk Engineering

wiv.re.v, 14 Lektionen in FS2023

Im Stundenplan

Lektionen (alle vorbei)

Di., 21.02.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 28.02.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 07.03.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 14.03.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 21.03.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 28.03.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 04.04.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 11.04.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 18.04.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 25.04.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 02.05.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann
Di., 09.05.08:00-11:35WI19tWI20bWIRepTE 402Wolfgang Breymann

Und 2 weitere. Alle im Stundenplan

Räume

TE 402

Klassen

WI19tWI20bWIRep

Modulbeschreibung 22HS

Inhalt des Moduls sind die modernen statistischen Methoden der Risikoquantifizierung. Die mathematischen Methoden werden mit praxisnahen Beispielen illustriert.

ECTS
4
Institut
119908: T IDS
Verantwortung
Breymann, Wolfgang
Sprache
(X) Deutsch ( ) Englisch

Modulinhalte

- Der regulatorische Rahmen - Risikofaktoren - Verlustverteilungen - Risikomasse - Standardmethoden zur Bestimmung des Marktrisikos (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Backtesting) - Modellierung multivariater Verlustverteilungen (z.B. Student-t Verteilungen und Mischverteilungen) - Volatilitätsmodelle - Quantifizierung und Modellierung von Abhängigkeiten - Grundlegende Elemente der Extremwerttheorie - Kreditrisikomodelle

Voraussetzungen

WM1 u. 2, FUM, Mathematik- und Statistikausbildung der Semester 1-5 des Studienganges WI-WM

Versionen

  • 22HSt.BA.WIV.RE.22HS

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