Mathematik der Finanzmärkte 2

wiv.mf2.v, 14 Lektionen in HS2026

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Räume

TE 622

Klassen

WI23tWI24a

Modulbeschreibung 22HS

Das Modul ist das zweite von zwei Modulen zur Einführung in die moderne Finanzmathematik. Es deckt im Wesentlichen stochastische Mehr-Perioden-Preismodelle und die darauf aufbauende Bewertung von Derivaten ab. Das Erlernen und Anwenden der mathematischen Theorie wird unterstützt von numerischer Simulation und Analyse.

ECTS
4
Institut
T IDS
Verantwortung
Breymann, Wolfgang, bwlf
Sprache
(X) Deutsch ( ) Englisch

Modulinhalte

Zeit-diskrete und zeit-stetige Mehr-Perioden-Modelle, insbesondere stochastische Modelle der Marktpreisdynamik (additive und multiplikative Modelle, (geometrische) Brownsche Bewegung), stochastige DGL (Black-Scholes Gleichung) und Ito-Lemma, Bewertung von Derivaten, insbesondere Standard-Optionen (Black-Scholes Formel) sowie weiterführende Optionen inklusive Zinsoptionen.

Voraussetzungen

FUM, MF1, Mathematik, Statistik und Ökonomie-Ausbildung der WI-WM Studienrichtung der Semester 1-4

Versionen

  • 22HSt.BA.WIV.MF2.22HS

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